Iso é um formato de arquivo muito usado para a gravação em CD e DVD.
Geralmente os grandes softwares, jogos ou sistemas operacionais é que se encontram neste formato. Como eles são bem pesados e ocupam muito espaço, a grande maioria das pessoas já deixam disponível em iso que é para facilitar caso quem baixou queira gravar este software em um CD ou DVD.
Independemente se queira queimar em alguma mídia ou não, você pode fazer isto com algum programa específico, dentre eles: Free DVD ISO Burner, DAEMON Tools Lite e Virtual CloneDrive. Não citei apenas 1 porque não tenho tanta experiência com ISO, mas estes daí são programas grátis e certamente irá resolver seus problemas.
